قراردادهای بازار اختیارمعامله امکانات گسترده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم می‌کنند که از آنها یک ابزار بسیار ارزشمند در بازارهای مالی می‌سازد. با این قراردادها، افراد می‌توانند استراتژی‌های خود را با توجه به شرایط مختلف بازار تنظیم کرده و حتی در شرایط صعودی، نزولی یا خنثی، قابلیت کسب سود را داشته باشند. علاوه بر این، امکان استفاده از اهرم در این قراردادها، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با مقدار سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگی را کنترل کنند، که این می‌تواند بازدهی آنان را افزایش دهد. قراردادهای بازار اختیارمعامله می‌توانند به عنوان یک ابزار برای پوشش دادن ریسک مورد استفاده قرار گیرند. این قراردادها به سرمایه‌گذاران امکان محافظت در برابر تغییرات نامطلوب قیمت در دارایی‌های پایه را می‌دهند، که این امر به آنان اطمینان می‌دهد که حتی در مواجهه با نوسانات بازار، سرمایه‌گذاری خود را حفظ کرده‌اند. به طور کلی، قراردادهای بازار اختیارمعامله را می‌توان به عنوان یک ابزار چندمنظوره و کارآمد برای افزایش سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت موثر ریسک در بازارهای مالی نام برد.
استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون در بازار اختیار معامله به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد و قدرت آن، به عنوان ابزاری برتر در تجزیه و تحلیل داده‌های بازار مالی به شمار می‌رود. این زبان به دلیل سادگی و انعطاف پذیری که دارد، همچنین به دلیل دسترسی به کتابخانه‌های گسترده‌ای که برای این منظور طراحی شده‌اند، به طور مخصوص، توانایی فیلتر کردن و تحلیل داده‌های بازار را به متخصصان مالی ارائه می‌دهد. این قابلیت‌ها، به افراد این امکان را می‌دهد تا اطلاعات گسترده را به شکل ساده‌تری تجزیه و تحلیل کرده و از آنها برای استخراج بینش‌های ارزشمند در مورد بازار بهره‌مند شوند.علاوه بر این، پایتون به عنوان زبانی مناسب برای اجرای الگوریتم‌های معاملاتی و سیستم‌های خودکار معاملاتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این زبان به دلیل قابلیت اتصال آسان به APIهای بازار مالی و پلتفرم‌های معاملاتی، می‌تواند به طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های پیچیده معاملاتی کمک کند. از طریق این سیستم‌ها، تحلیل‌گران می‌توانند به صورت خودکار معاملات انجام دهند و به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند، که این امر می‌تواند به بهبود عملکرد معاملات و به دست آوردن سود بیشتر کمک کند.
هدف این آموزش های کاربردی و مختصر نشان دادن کاربردهای مختلف پایتون در بازار آپشن ها است. از طریق این آموزش ها، فعالین بازار مالی می توانند درک کنند که چگونه می توان از پایتون به طور موثر برای تجزیه و تحلیل داده های قرار داد های اختیار معامله، توسعه استراتژی های معاملاتی و خودکارسازی فرآیندهای معاملاتی استفاده کرد و درک و مهارت آنها را در معاملات آپشن ها افزایش پیدا کند.
فهرست مطالب
جلسه اول_دریافت اطلاعات بازار اختیار معامله و نوشتن فیلتر ها
تو جلسه اول اطلاعات بازار آپشن و از API دریافت کردیم و این اطلاعات و با توجه به متغیر های مختلف مثل روزهای باقی مانده تا سر رسید، موقعیت های باز، حجم معاملات و ارزش مفهومی فیلتر کردیم تا به اطلاعاتی که از بازار آپشن نیاز داریم نزدیک تر بشیم
جلسه دوم_دسته بندی اطلاعات بازار اختیار معامله با توجه به وضعیت مالی قرار دادها
در جلسه دوم اطلاعات بازار اختیار معامله رو با توجه به وضعیت مالی قرارداد ها دسته بندی کردیم.تو قدم اول اختیار خرید یا فروش بودن قرارداد و مشخص کردیم و با توجه به رابطه ی بین قیمت اعمال و قیمت پایانی دارایی پایه،قرارداد های بازار اختیار معامله رو در وضعیت OTM و ITM دسته بندیم کردیم.
جلسه سوم_وارد کردن اطلاعات بازار اختیار معامله به اکسل
جلسه سوم راجب وارد کردن اطلاعات بازاراختیار معامله به نرم افزار excel صحبت کردیم.اطلاعات بازار اختیار معامله رو می تونید با توجه به شرط های مختلف فیلتر کنید و در نهایت اون اطلاعاتی که مد نظرتون هست و به نرم افزار excel منتقل کنید.
جلسه چهارم _بررسی نقد شوندگی قراردادهای بازار اختیار معامله
نقدشوندگی قرار داد های بازار اختیار معامله با توجه به 3 المان موقعیت های باز،حجم معاملات و درصد شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا تعیین میشود. هرچقدر موقعیت های باز زیاد باشه و حجم معاملات بالا باشه و شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا کم باشه اون قرار داد به عنوان یک قرارداد نقد شونده در نظر میگیریم. تو این جلسه به کمک پایتون این 3 تا المان و برای قرارداد های آپشن بررسی کردیم و قراردادها رو با توجه به نقد شوندگی فیلتر کردیم.
